Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS) опубликовал консультационный документ по риску корректировки кредитной оценки (CVA). Материал актуален для тех, кто осуществляет финансовую деятельность в Европе или только планирует получить банковскую лицензию в ЕС.

Что это значит

BCBS опубликовал консультацию с просьбой дать отзывы о его окончательных поправках к структуре риска корректировки кредитной оценки, изложенной в стандартах Базеля III. В документе приводится подробное описание поправок и излагаются предлагаемые пересмотренные стандарты. Ответы на консультацию должны быть представлены до 25 февраля 2020 года.

Если Вы желаете учредить финансовую компанию в ЕС, Великобритании или других юрисдикциях, обратите внимание, что структура риска корректировки кредитной оценки предназначена для управления риском в связи с тем, что банки несут убытки по текущим рыночным ценам в результате ухудшения кредитоспособности контрагентов по сделкам с деривативами или финансированием ценных бумаг.

Эта схема CVA была пересмотрена в декабре 2017 года, в том числе и для того, чтобы привести ее в соответствие с системой рыночных рисков Базельского комитета и повысить эффективность регулирования банковской деятельности в Швейцарии, ЕС и т.д.

Последние предлагаемые изменения включали

  • корректировку стандартизированного подхода к оценке рисков с учетом изменений, которые были внесены в структуру рыночного риска;
  • новый подход к расчету требований к капиталу для инструментов с рыночной стоимостью, которые зависят от кредитных и фондовых индексов; 
  • исключение определенных операций по финансированию ценных бумаг из объема портфелей в соответствии с требованиями к капиталу риска CVA, если риски CVA не являются существенными; 
  • сокращение маржинального периода риска для определенных централизованно очищенных клиентских деривативов; 
  • рассмотрение вопроса о целесообразности корректировки калибровки стандартизированного подхода к риску CVA.

Члены Базельского комитета подтвердили, что они планируют полностью внедрить пересмотренную систему рисков CVA с 1 января 2022 года.

Читать также:  MFSA и FIAU выпустили консультационный документ по открытию счетов для финтех-компаний

Индивидуальная юридическая консультация по регулированию банковской деятельности в Европе и других популярных юрисдикциях поможет более детально разобраться в тонкостях законодательных норм той страны, где Вы планируете начать свой бизнес.

Свяжитесь с намиLondon, UKМоскваКиев
Время работы: 09:00-19:00 мск
E-mail: one@iqdecision.com
Skype: IQ Decision
London +44 7562 787794,+44 (0) 1727 761874
Москва +7 958 581 52 95, +7 925 470 50 02 (Messengers)
Киев +38 067 193 11 17
Наш телеграм: @iqdecision
Kemp House, 160 City Road, EC1V 2NX
Номер телефона +44 7562 787794, +44 (0) 1727 761874
Садовническая ул., 14 стр. 2, 115035
Номер телефона +7 958 581 52 95, +7 925 470 50 02 (Messengers)
ул. Владимирская 48, 02000
Номер телефона +38 067 193 11 17